Caso você utilize a conexão “MSSQL Server” e se depare com o erro “Changed database context to 'nome da conexão' ”, é devido ao Driver MSSQL Server que é disponibilizado pelo PHP, pois o mesmo não é atualizado frequentemente. Assim, quando é utilizado um esquema diferente do padrão, a mensagem de mudança de contexto é exibida. Já o driver SRV e SRV PDO é frequentemente atualizado pela Microsoft
Para solucionar isso, você deve utilizar a conexão “MSSQL Server Native SRV PDO” e, para isso, é necessário instalar o driver ODBC correspondente à arquitetura do seu sistema.
Link para instalação do driver ODBC:
ODBC Driver 11 64 bits
ODBC Driver 11 32 bits